资本资产定价模型推导思路，资本资产定价模型诺贝尔奖

今天小编考考为大家分享关于初级会计,中级会计,高级会计,税务师,注册会计师考试信息，会计职业教育培训资料，希望能够帮助到大家！资本资产定价模型公式以及含义是什么？有关这个知识点的相关问题，小编为你具体解答。 资本资产定价模型为Rf+β×（Rm—Rf） Rf为无风险收益率，Rm为市场组合的平均收益率，（Rm—Rf）市场组合的风险收益率。 单一证券的系统风险可由β系数来度量，而且其风险与收益之间的关系可由证卷市场线来描述。 资本资产定价模型的说明如下：

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1、单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。 2、风险溢价的大小取决于β值的大小。β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。 3、β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。 更多有关财管知识点解读和考试重难点的分析，可以关注注册会计师财管栏目。 以上就是【资本资产定价模型公式以及含义】的全部内容，想要了解更多注会考试资讯，欢迎前往CPA网站首页！ 添加老师

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