证券资产组合的风险与收益考点，中级财务会计金融资产知识点

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证券资产组合的风险与收益，一起来看看吧~

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证券组合的预期收益率

证券组合的预期收益率是组合中各资产收益率的加权平均数，权数为各种资产在组合中的价值比例。

预期收益率=∑(各资产收益率×各资产价值比例)

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证券组合的风险及其衡量

证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均。证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。

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风险的分类

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系统风险的衡量

1)单项资产的β系数——衡量系统风险的大小

β系数是指相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

市场组合是指由市场上所有资产组成的组合，其收益率是市场的平均收益率，实务中通常用股票价格指数收益率的平均值来代替。

2)投资组合的β系数

证券资产组合的β系数是组合内各项资产β系数的加权平均值，权数为各项资产的投资比重。

替换组合中的资产或改变不同资产在组合中的价值比例，可以改变组合的系统风险。

以上就是和大家分享的中级会计财务管理重要知识点：证券资产组合的风险与收益的内容，今天的干货就分享到这里了，后续还会有更多的干货陆续分享给大家，请大家持续关注网站。同时，大家在阅读过程中如有疑问，可以及时咨询老师，有专业老师会为大家答疑解惑。

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